A seção relevante é a seção 3 onde é indicado quotUso de cálculo, as linhas de tendência SMA de nove e de dois meses são convertidas em um modelo matemático, seguido de descrições de uso nas seções 3.1 e 3.2 Ndash babelproofreader Jul 17 11 em 17:27 Uma média móvel é, por definição, a média de alguns número de pontos de dados anteriores. No caso da função contínua f: mathbb tomathbb, podemos definir a média móvel simples (SMA) com o tamanho da janela mathbb ni w gt 0 para ser a função No caso de uma função discreta g: mathbb tomathbb como provável no caso de Para o caso contínuo, pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada do SMA é simplesmente e para o caso discreto, usando o quociente de diferença, temos que Note que a fórmula Para a derivada do SMA é o mesmo no caso discreto e contínuo Agora, eu não posso explicar a sentença Usando o cálculo. O papel ao qual você se ligou também é um pouco carente de detalhes para eu decifrar o que exatamente os autores tinham em mente. Uma possibilidade, entretanto, é que eles apenas significaram a observação acima: mesmo que os dados financeiros sejam dados discretamente, e não continuamente no tempo, temos que, pela observação acima, o seguinte fato agradável: Vamos g: mathbb tomathbb ser uma função definida Somente em intervalos de tempo inteiros. E seja f: mathbb tomathbb qualquer extensão contínua arbitrária fixa de g que é, f é uma função contínua com a propriedade de que f (n) g (n) para qualquer inteiro n. Definir o SMA como acima e calcular suas derivadas, então necessariamente frac barra w (n) D-bar w (n) para qualquer inteiro n. O que diz que não importa que o cálculo não possa ser aplicado a funções definidas em um domínio discreto quando se lida com SMAs, as imagens discretas e contínuas dão as mesmas respostas quando você as avalia no timesteps integral. V.14: 6 (253-257 ) The Derivative Moving Average por Adam White Descrição do Produto Heres uma variação estratégica da média móvel simples experimentada e que usa uma média móvel para sinais de entrada eo índice de análise de tendência para sinais de saída. Para obter essa vantagem de todos os importantes sobre os outros participantes do mercado, o investidor criativo deve usar métodos que outros investidores não são. Assim, como um técnico estou sempre à procura de torções diferentes em indicadores confiáveis e estratégias de negociação. Deixe-me explicar a média móvel derivada, uma nova torção para um dos indicadores mais confiáveis e mais conhecidos de todos, a média móvel simplesY. As médias móveis são amplamente utilizadas porque são simples de calcular, intuitivas para aplicar e, o mais importante para o seguidor de tendências, permitem que os lucros sejam executados ao mesmo tempo em que reduzem as perdas. No entanto, as médias móveis também sofrem de duas falhas importantes quando usado em uma capacidade tradicional de tendência seguinte. Primeiro, considere a estratégia de negociação comum em que o comerciante entra em uma posição quando o mercado atravessa uma média móvel na direção desejada e sai quando o mercado cruza uma média móvel na direção oposta. Os mercados costumam passar a maior parte do tempo movendo-se de lado, não tendendo. Neste caso, o mercado pode atravessar a média móvel um número de vezes em rápida sucessão, produzindo uma série de perdas whipsawY. Chame isso de falha de chicote. A segunda falha das médias móveis é devido ao seu atraso natural. Por definição, uma média móvel simples puxa o preço por um período igual a metade do seu comprimento, e assim, o mercado pode mover-se uma grande distância após a inversão de seu extremo para o preço em que ele cruza a média móvel. Isso pode devolver muito do patrimônio adquirido pelo comércio. Chame isso de falha de rendição de capital. A Figura 1 ilustra estas duas limitações. PARA OS ARTIGOS DE PEDIDO SEPARADAMENTE: Nota: 2.95-5.95 Os artigos estão em formato PDF apenas. Nenhuma cópia impressa do (s) artigo (s) será entregue (s). Durante a compra, clique no botão Fazer o download agora para receber imediatamente a compra de seus artigos. A revista STOCKS COMMODITIES é entregue via correio. Depois de pagar por sua assinatura em store. traders os usuários podem ver o SC Digital Edition na seção de assinantes sobre Traders. This é um item de negociação ou um componente que foi criado usando QuantShare por um dos nossos membros. Este item pode ser baixado e usado por QuantShare Trading Software. Itens de negociação são de diferentes tipos. Existem downloaders de dados, indicadores de negociação, sistemas de negociação, watchlists, compositesindices. Você pode usar este item e centenas de outros para download gratuito QuantShare. 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Aqui está o fundo real se você está interessado (en. wikipedia. orgwikiDerivative), mas aqui está a versão de 1 parágrafo que lhe dá uma compreensão para este post. Uma função é uma descrição de como uma variável dependente (vamos chamá-la y) se move em relação a uma variável independente (vamos chamá-la x). Uma linha reta é um exemplo muito simples: y intercepção de slopex. Ou uma parábola: y x2. Um derivado informa a taxa instantânea de mudança dessa função quando x muda. É também a inclinação da função, mas taxa de mudança é o conceito-chave. Uma linha reta está sempre mudando em um valor constante, portanto, sua derivada é um número constante. A parábola tem uma inclinação negativa para x 0. A segunda derivada indica a taxa de mudança da primeira derivada. Ok, isso foi um pouco abstrato. Então vamos usar um exemplo físico. Posição (ou deslocamento) como uma variável dependente diz-lhe onde você está com respeito ao tempo, a variável independente. A primeira derivada irá dizer-lhe a taxa de mudança de posição em relação ao tempo. Esta é a velocidade, ou velocidade. Todo mundo está familiarizado com esse conceito. A segunda derivada irá dizer-lhe a taxa de mudança de velocidade em relação ao tempo. Esta é a aceleração. Outro conceito familiar. Agora vamos aplicar esse conceito para o mercado de ações. Eu vou usar especificamente o SP 500 aqui. O preço é análogo à posição, e vamos olhar para a primeira e segunda derivados de preço, para nos ajudar a entender o comportamento de como o preço está mudando com o tempo. Primeiro, aqui está o gráfico: O preço do SPX está no topo do gráfico em rosa (eu ajustei o eixo esquerdo para que o preço reside acima das curvas de velocidade e aceleração para que o gráfico seria mais legível). Eu não calcular a velocidade diretamente a partir da ação preço. É muito caótico e daria apenas uma grande bagunça. Então, eu calculei a Média Móvel de 10 dias do preço (com base nos preços de fechamento) e determinei a velocidade dessa curva. Para um bit adicional de suavização também estou traçando o MA de 10 dias de velocidade apenas para que a tendência é um pouco mais claro, mas estou trabalhando com a velocidade como descrito acima. A aceleração é calculada diretamente a partir da velocidade, mas também estou traçando um MA de 10 dias para a aceleração para que você possa ver as tendências (uma vez que também é muito spiky) Como uma nota lateral, o ROC (taxa de mudança) indicador sobre Stockcharts Dá-lhe informações de velocidade muito semelhantes. Estou mostrando os dados traçados eu desde que eu estou passando por um estudo mais aprofundado. Observações importantes: No meio do ano passado foi o crash do mercado. Este é de longe o elemento de ação de preço mais importante no gráfico de 2 anos. O movimento para baixo foi uma queda livre violenta e você pode ver o pico de velocidade associado. Quando penso sobre esse movimento e tento atribuir um corolário físico, penso em um chute de futebol. Um futebol é inicialmente em repouso e, em seguida, o chutador chuta a bola para colocá-lo em sua trajetória parabólica em direção a meta posts. Mas o que interessa aqui é a dinâmica e as forças no momento do chute. Este sistema pode ser modelado como uma Equação Diferencial Ordinária de primeira ordem com uma velocidade prescrita como a condição inicial. E para aqueles que fizeram modelagem ODE de primeira ordem e segunda ordem de processos físicos, a perturbação perturba o sistema que tem amortecimento natural para retorná-lo a uma posição de equilíbrio. A resposta é sempre uma função exponencial (e-jomegat) ou (e-omegat), dependendo de se você estiver subamortamado ou overdamped. O ponto é que um envoltório exponencial da deterioração diz-lhe como a resposta mudará com o tempo. E assim, quando eu olho para a velocidade, sou capaz de encaixar um envelope exponencial decadência muito bem sobre os picos. Isso funciona muito bem descrevendo o comportamento da velocidade de meados do ano passado para meados deste ano. Os últimos dois meses até agora é onde as coisas ficam muito interessantes. Assim, para um sistema físico, as vibrações diminuem para zero à medida que o tempo aumenta. E para distúrbios muito grandes, eu esperaria que o mercado se comportasse como um sistema físico (tem massa, inércia, capacitância, etc. Tastylunch e eu tive longas conversas sobre este caps. foolBlogsViewPost. aspxbpid127072. Comentários 39-43). São lugares onde essas analogias não funcionam, mas você pode obter uma quantidade surpreendente de percepção sobre os efeitos da política monetária e as respostas aos preços dos ativos, se você os considerar como funções de sinal. Assim, a corrente grande onda acima (Principal 2) é um mecanismo pelo mercado para atenuar as oscilações causadas pela Primária 1 (a onda para baixo no ano passado). E dos envelopes de decaimento acima, você pode ver que estava fazendo exatamente isso. Mas agora as oscilações começaram a aumentar novamente. Eles já não estão sendo segurados pelo envelope de decaimento. E isso vai diretamente para as observações que fiz no meu último post Recipe for Disaster. Os internos do mercado (e largura é de longe a medida interna mais importante) estão se tornando mais violentos para cima e para baixo, mesmo quando a ação de preço se estreita e começa a ir lateralmente ligeiramente acima como tem nos últimos dois meses. Isso permite que você saiba que há muita turbulência sob a superfície e outra função de grande passo na mudança de preços está prestes a ocorrer. Será um acidente ou um acidente eu obviamente tenho minha opinião sobre o assunto. Para aqueles que estão interessados na minha opinião, por favor leia este post: Minhas posições e projeções Mas o verdadeiro ponto deste post e do último post é mostrar que as coisas não são tão calmos como eles podem aparecer na superfície. Primeiro e Segundo Derivados do SPX Aqui está outro post fora da parede que irá produzir algumas observações mais interessantes. Por favor, veja meu último post Receita para o Desastre para ver onde este trem de pensamento veio e vou estar ligando algumas conclusões entre este post e aquele. Primeiro, o que diabos é um derivado Talvez você esteja familiarizado com este conceito de cálculo e talvez não. Aqui está o fundo real se você está interessado (en. wikipedia. orgwikiDerivative), mas aqui está a versão de 1 parágrafo que lhe dá uma compreensão para este post. Uma função é uma descrição de como uma variável dependente (vamos chamá-la y) se move em relação a uma variável independente (vamos chamá-la x). Uma linha reta é um exemplo muito simples: y intercepção de slopex. Ou uma parábola: y x2. Um derivado informa a taxa instantânea de mudança dessa função quando x muda. É também a inclinação da função, mas taxa de mudança é o conceito-chave. Uma linha reta está sempre mudando em um valor constante, portanto, sua derivada é um número constante. A parábola tem uma inclinação negativa para x 0. A segunda derivada informa a taxa de variação da primeira derivada. Ok, isso foi um pouco abstrato. Então, vamos usar um exemplo físico. Posição (ou deslocamento) como uma variável dependente diz-lhe onde você está com respeito ao tempo, a variável independente. A primeira derivada irá dizer-lhe a taxa de mudança de posição em relação ao tempo. Esta é a velocidade, ou velocidade. Todo mundo está familiarizado com esse conceito. A segunda derivada irá dizer-lhe a taxa de mudança de velocidade em relação ao tempo. Esta é a aceleração. Outro conceito familiar. Agora vamos aplicar esse conceito para o mercado de ações. Eu vou usar especificamente o SP 500 aqui. O preço é análogo à posição, e vamos olhar para a primeira e segunda derivados de preço, para nos ajudar a entender o comportamento de como o preço está mudando com o tempo. Primeiro, aqui está o gráfico: O preço do SPX está no topo do gráfico em rosa (eu ajustei o eixo esquerdo para que o preço reside acima das curvas de velocidade e aceleração para que o gráfico seria mais legível). Eu não calcular a velocidade diretamente a partir da ação preço. É muito caótico e daria apenas uma grande bagunça. Então eu calculei a Média Móvel de 10 dias do preço (com base nos preços de fechamento) e determinei a velocidade dessa curva. Para um bit adicional de suavização também estou traçando o MA de 10 dias de velocidade apenas para que a tendência é um pouco mais claro, mas estou trabalhando com a velocidade como descrito acima. A aceleração é calculada diretamente a partir da velocidade, mas também estou traçando um MA de 10 dias para a aceleração para que você possa ver as tendências (uma vez que também é muito spiky) Como uma nota lateral, o ROC (taxa de mudança) indicador sobre Stockcharts Dá-lhe informações de velocidade muito semelhantes. Estou mostrando os dados traçados eu desde que eu estou passando por um estudo mais aprofundado. Observações importantes: No meio do ano passado foi o crash do mercado. Este é de longe o elemento de ação de preço mais importante no gráfico de 2 anos. O movimento para baixo foi uma queda livre violenta e você pode ver o pico de velocidade associado. Quando penso sobre esse movimento e tento atribuir um corolário físico, penso em um chute de futebol. Um futebol é inicialmente em repouso e, em seguida, o chutador chuta a bola para colocá-lo em sua trajetória parabólica em direção a meta posts. Mas o que interessa aqui é a dinâmica e as forças no momento do chute. Este sistema pode ser modelado como uma Equação Diferencial Ordinária de primeira ordem com uma velocidade prescrita como a condição inicial. E para aqueles que fizeram modelagem ODE de primeira ordem e segunda ordem de processos físicos, a perturbação perturba o sistema que tem amortecimento natural para retorná-lo a uma posição de equilíbrio. A resposta é sempre uma função exponencial (e-jomegat) ou (e-omegat), dependendo de se você estiver subamortamado ou overdamped. O ponto é que um envoltório exponencial da deterioração diz-lhe como a resposta mudará com o tempo. E assim, quando eu olho para a velocidade, sou capaz de encaixar um envelope exponencial decadência muito bem sobre os picos. Isso funciona muito bem descrevendo o comportamento da velocidade de meados do ano passado para meados deste ano. Os últimos dois meses até agora é onde as coisas ficam muito interessantes. Assim, para um sistema físico, as vibrações diminuem para zero à medida que o tempo aumenta. E para distúrbios muito grandes, eu esperaria que o mercado se comportasse como um sistema físico (tem massa, inércia, capacitância, etc. Tastylunch e eu tive longas conversas sobre este caps. foolBlogsViewPost. aspxbpid127072. Comentários 39-43). São lugares onde essas analogias não funcionam, mas você pode obter uma quantidade surpreendente de percepção sobre os efeitos da política monetária e as respostas aos preços dos ativos, se você os considerar como funções de sinal. Assim, a corrente grande onda acima (Principal 2) é um mecanismo pelo mercado para atenuar as oscilações causadas pela Primária 1 (a onda para baixo no ano passado). E dos envelopes de decaimento acima, você pode ver que estava fazendo exatamente isso. Mas agora as oscilações começaram a aumentar novamente. Eles já não estão sendo segurados pelo envelope de decaimento. E isso vai diretamente para as observações que fiz no meu último post Recipe for Disaster. Os internos do mercado (e largura é de longe a medida interna mais importante) estão se tornando mais violentos para cima e para baixo, mesmo quando a ação de preço se estreita e começa a ir lateralmente ligeiramente acima como tem nos últimos dois meses. Isso permite que você saiba que há muita turbulência sob a superfície e outra função de grande passo na mudança de preços está prestes a ocorrer. Será um acidente ou um acidente eu obviamente tenho minha opinião sobre o assunto. Para aqueles que estão interessados na minha opinião, por favor leia este post: Minhas posições e projeções Mas o verdadeiro ponto deste post e do último post é mostrar que as coisas não são tão calmos como eles podem aparecer na superfície.
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